Sistema de negociação baseado em rsi

Bulkowski's RSI Trading System.
Escrito por e copyright e cópia; 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações.
Este artigo discute os resultados de um sistema para comercializar o índice de força relativa Welles Wilder (RSI) conforme testado pela revista Active Trader. Talvez alguma versão do mesmo funcione para o seu portfólio.
Sistema de Negociação RSI Mecânico.
A revista Active Trader, em sua edição de fevereiro de 2010, publicou um artigo intitulado "RSI scale-out system", de Volker Knapp. É semelhante ao meu portfólio de teste, mas ele se destaca dos negócios. Aqui estão as regras.
Lado longo apenas. Compre no amanhã aberto quando o RSI de 14 períodos for inferior a 30. Saia 25% da posição no horário de amanhã, cada vez que o RSI de 14 períodos aumenta em 15 pontos, 45, 60, 75 e 90. Defina uma perda de parada para o todo posição se o preço cair abaixo do preço de entrada em 5 vezes a faixa real média de 20 dias (ATR). Venda toda a posição se for realizada 300 dias sem qualquer atividade de venda.
Para seus testes, eles usaram essas diretrizes em um portfólio de 17 ações de novembro de 1999 a outubro de 2009:
Comece com um portfólio de US $ 100.000 Alocar 20% por posição As comissões são de US $ 0,01 por ação e 0,05% de desvio por negociação.
Eles tiveram 444 negócios que fizeram um lucro líquido de US $ 75.904 ou 75,9%, com um deságio máximo de 21%. O índice de ganhos / perdas foi de 70% com um lucro médio de 9,2%. O comércio médio vencedor fez 19,5% e a perda média perdida perdeu 14,9%.
Eles mencionam que nenhum comércio atingiu a leitura de 90 RSI e diz que a maioria das saídas são baseadas no tempo. O meu portfólio de testes raramente atinge 80 (4 vezes em 2 anos em mais de 100 transações). Um final superior de 75 pode funcionar melhor como a última saída em vez de 90. O meu sentimento é que a entrada quando o RSI está subindo acima de 30 abaixo seria um método melhor do que quando está diminuindo abaixo de 30. O RSI pode permanecer abaixo do limite 30 por meses e as ações continuam a diminuir. Na última saída, a 75 ou 90 ou qualquer valor que você escolher, ter o RSI que cai de cima tende a ajudar a evitar sair logo que o preço suba.
Configuração DCB. Aqui está uma configuração comercial que raramente ocorre, mas pode ser bastante lucrativa. ou não. Configuração de Dohmen (negociação de posição). Várias regras de senso comum se combinam para criar swing ou negociações de posição. Duplo fundo. Use retratos rasos como condição de entrada. Duplo 7s. Esta configuração é para negociação ETFs e tem um alto índice de perda / perda, mas poucos lucros. Base plana (compra e retenção). Aqui estão as regras para negociar um padrão de base plana. Triângulos simétricos mensais. Os gráficos mensais podem renderar algumas configurações lucrativas. Swing comerciantes. Use velas altas para ajudar a determinar mudanças de tendência. Swing comerciantes. Qualquer retracement fará por um balanço comercial. Aqui estão algumas dicas.
Escrito por e copyright e cópia; 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações. Demorou 15 anos para descobrir que não tinha talento para escrever, mas não consegui desistir porque naquela época eu era muito famoso.

RSI e como lucrar com isso.
Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente atuou como mágico nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é? Nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos analisar dois modelos comerciais que foram discutidos pela primeira vez no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Foi bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações foi uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros S & amp; P E-Mini durante os mercados de alta têm historicamente (desde o ano 2000) foram seguidas por reversões. Essas reversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque este indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cai abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.
Os valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.
Sistema RSI (2).
Podemos transformar isso em um modelo comercial simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & amp; P. Em suma, desejamos continuar com o S & amp; P quando ele experimenta uma retração em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usar um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
O sistema backtest foi realizado de setembro de 1997 a março de 2012. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por viagem de ida e volta. Abaixo está um gráfico do que seria esse sistema, juntamente com os resultados do sistema.
RSI (2) Resultados do sistema.
Percentagem de vencedores: 67%
Estes resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) teve agora há mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.
Estratégia acumulada RSI (2).
Larry Conners adiciona uma ligeira torção para o modelo de negociação RSI (2) criando um valor acumulado de RSI. Em vez de um único cálculo, estaremos calculando um total diário de execução do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), você suaviza os valores. Abaixo está um gráfico que compara o padrão de RSI de 2 períodos com um indicador acumulado de RSI de 2 períodos. Você pode ver quanto mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de trades na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em resumo, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.
RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre perto quando o RSI cumulativo (2) dos últimos três dias é inferior a 45. Sair quando RSI (2) do fim do dia atual for superior a 65. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
Resultados cumulativos do sistema RSI (2).
Percentagem de vencedores: 67%
S & amp; P Cash Market.
O que seria o sistema RSI de 2 períodos parece negociar 100 ações do mercado de caixa S & amp; P voltado para 1993? É bastante bom.
Conclusões.
Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI padrão (2), reduzindo o número de negócios, ainda produzindo a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a redução foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia Accumulated RSI (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.
O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho do TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema comercial completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como núcleo de um sistema comercial. Então, para aqueles que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um excelente ponto de partida.
Obter o livro.
TradeStation RSI (2) WorkSpace.
Atualização 2013:
Um artigo adicional foi publicado em 2013, que atualiza o sistema RSI e explora-o com mais detalhes. Leia aqui.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Posts Relacionados.
Usando Metals to Trade Bonds.
Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2013.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
The Ivy Portfolio.
Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
Copyright © 2017 da Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.
Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.

Sistema de negociação baseado em rsi
Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em possíveis estratégias. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia.
Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias.
Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar as oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta.
O terceiro passo envolve a ordem real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & amp; P 500, Connors defende sair de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada final ou o uso da SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência se apodera e as paradas de trânsito garantirão que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que o desempenho realmente "prejudicou" quando se trata de ações e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas novamente a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de Negociação.
O gráfico abaixo mostra o DDR DDS Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores das quatro vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro.
O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL ziguezagueou mais baixo do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta depois que RSI (2) surge acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de candelabros, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2).
RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do seu SMA e RSI de 200 dias (2), move-se abaixo de 5, os autores poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de turno de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Além disso, note que as lacunas podem causar estragos em negócios. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros.
Conclusões.
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Embora Connors & # 039; Os testes mostram que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do S & amp; P 500 com RSI (2).
Análises sugeridas.
RSI (2) Comprar sinal.
Esta varredura procura por estoques que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.
RSI (2) Sell Signal.
Esta pesquisa procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Sell Signal.
Um estudo mais aprofundado.
Dos criadores da estratégia RSI (2), este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Connors também mostra os detalhes de suas back-tests e fornece diretrizes para melhorar os resultados da negociação.

Connors 2-Period RSI Update para 2013.
Foi cerca de um ano desde que eu examinei o muito popular método de negociação RSI de 2 períodos de Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente atuou como magia ao longo de várias décadas. Qual indicador é? Nosso indicador RSI confiável.
Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, foi em uma redução. Durante o ano de 2011, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que pôs o sistema em perdas. Tem vindo a recuperar-se lentamente desde então. Abaixo está um gráfico de equidade que descreve a curva de equidade do sistema de negociação e negociação do índice SPX a partir de 1983. Você pode ver facilmente a grande queda em torno do número comercial 120.
Aqui está uma visão de closeup dos últimos 19 trades, que abrange os últimos cinco anos.
As regras comerciais de Larry Connors são muito simples e consistem em trocas únicas. Como lembrete, as regras são as seguintes:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias.
Todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:
Patrimônio de partida: $ 100,000. Risco por comércio: US $ 2.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias. Não há paradas. O P & amp; L de cada comércio não é reinvestido.
O indicador RSI de 2 períodos está perdendo sua vantagem? Difícil de dizer neste momento. Não é como se fossem arranjos anteriores, mas isso não é realmente o que eu quero explorar. Quero dar uma olhada no indicador de RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema de negociação básico por Larry Connors.
Dias após a abertura de um comércio.
Primeiro, deixe-nos dar uma olhada em como o mercado se comporta após a instalação do RSI ocorrer. Em suma, o RSI de 2 períodos foi projetado para destacar fortes retrocessos. Comprar em pullbacks em uma tendência de alta foi um método de negociação bem conhecido e efetivo e é a essência do sistema de negociação RSI de 2 períodos. Podemos demonstrar isso observando como o mercado se comporta depois que um comércio é desencadeado. Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias depois de abrir uma negociação. Em seguida, testei X para valores no intervalo de 1 a 30. Em outras palavras, eu quero ver como o mercado se comporta de 1 a 30 dias depois de abrir um comércio. O mercado tem tendência a escalar após a instalação do comércio ou tende a diminuir? Abaixo está um gráfico de barras que representa os resultados. Cada barra é o total P & amp; L com base no número de dias de retenção.
Clique para ampliar a imagem.
Em geral, quanto mais longo o período de retenção, mais P & amp; L é gerado. Isso mostra que após o nosso indicador RSI de 2 períodos desencadeia um comércio, o mercado tende a subir nos próximos 30 dias. É importante também notar que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra a robustez neste parâmetro específico.
Período médio de saída móvel.
As regras de negociação originais de Larry Connors usaram uma saída dinâmica com base em uma média móvel de 5 dias. Uma vez que o preço fechou acima dessa média, o comércio foi fechado. Eu queria dar uma olhada no período usado para esta saída média móvel. Como o gráfico de barras acima, testei os valores 1-30 para o período usado na média móvel.
Clique para ampliar a imagem.
Neste gráfico, podemos ver o lucro crescente à medida que aumentamos o período médio móvel de um para 14. Há um declínio lento após 14, enquanto continuamos com nosso valor final de 30. É muito bom ver que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra estabilidade em todo este parâmetro e método de saída.
Limite RSI.
Observe o valor de limiar usado para determinar se o mercado se retirou o suficiente para desencadear um longo comércio. Mais uma vez, criaremos um gráfico de barras à medida que olharmos uma gama de valores limiar de 1-30.
Clique para obter imagens maiores.
Nós vemos valores abaixo de 10 produzir os melhores resultados. Mais uma vez, cada valor produz resultados positivos e este é um sinal muito bom.
Com base nas informações que analisamos neste artigo, vamos modificar Connors & # 8217; regras de negociação. Faremos as seguintes alterações:
Use um valor de 10 como o limite RSI. Utilize uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída.
Abaixo está uma tabela que mostra a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os Connors & # 8217; regras.
Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de diminuir a posição sobre o que consideramos um retrocesso viável. Ao aumentar o limite RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, portanto, nós levamos mais negócios. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada comércio. Isto é devido ao nosso período de retenção mais longo, aumentando o nosso período médio móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a assumir mais negócios e manter essas negociações por longos períodos de tempo.
Adicionando Stop Loss.
Todos os resultados acima não usam um valor de stop loss. Deixe adicionar uma perda de parada de US $ 2.000 em cada comércio e veja como isso irá alterar os resultados. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada comércio. A coluna da extrema direita mantém os resultados com a parada difícil de US $ 2.000.
Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes, as paradas prejudicarão um sistema de negociação em vários fatores-chave de desempenho, mas não aqui. Nossa parada difícil de $ 2,000 melhora o sistema em vários fatores de desempenho. Ao contrário do sistema de negociação original, esta curva de equidade está produzindo novos aumentos.
Em diferentes mercados.
Deixe agora olhar para o desempenho em diferentes mercados. Não vou modificar as regras de negociação.
Clique para ampliar.
Observe que o número de negócios é significativamente menor para os ETFs acima quando comparado com SPY. Isto é devido ao fato de SPY estar em frente desde 1993, enquanto esses outros ETFs são muito mais recentes. No geral, o sistema mantém-se bem nesses mercados diferentes.
Conclusão.
O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices do mercado. Você pode modificar o limite de gatilho e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros no & # 8220; portfólio # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente, o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema comercial lucrativo.
Obter o livro.
Transferências.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Posts Relacionados.
Usando Metals to Trade Bonds.
Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2013.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
The Ivy Portfolio.
Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
Copyright © 2017 da Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.
Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.