Pacote do sistema de equidade do trading blox

Equity System Pack.

Obrigado pelo seu interesse no Trading Blox Equity System Pack.

O Trading Blox Equity System Pack é uma solução turn-key para o comerciante que procura uma exposição sistemática a ações. Os sistemas são criados internamente pelo nosso time de desenvolvimento com base em nossa extensa experiência em programação de computadores, gerenciamento de dinheiro profissional, pesquisa comercial e design do sistema de negociação.

A maioria dos investidores desejam algum tipo de exposição a ações. Geralmente é uma das pedras angulares de um portfólio diversificado. No entanto, muitos investidores também aprenderam (ou voltaram a aprender) ao longo da última década, de modo que as ações podem ser arriscadas. Em grandes declínios, os índices de ações às vezes perdem mais da metade do valor deles. Os estoques individuais geralmente passam para zero, como evidenciado por problemas populares da época como a Enron ou a WorldCom. O que é um investidor para fazer quando os conselhos tradicionais de compra e retenção podem levar a resultados tão fracos?

Nossa resposta é este pacote do sistema. Ele é projetado para se beneficiar da apreciação das ações, ao mesmo tempo que amortece as perdas associadas aos mercados de urso e declínios intermináveis ​​intermédios. Consiste em três estratégias que se trocam do lado longo em ações mais uma estratégia de hedge que negocia curto em um contrato de futuros de ações, como o S & amp; P e-mini ou um fundo negociado em bolsa, como o SPY.

Todas as estratégias de longo prazo são tendências seguindo a natureza, tentando comprar ações fortes ao sair de posições em face de movimentos de preços adversos. A estratégia de hedge é um pouco diferente. Ele protege contra dois tipos de movimentos de mercado que podem causar perdas para um portfólio de compra e retenção. Primeiro, tem uma tendência a seguir o próprio elemento. Quando a tendência de longo prazo do mercado global está em baixa, julgamos que existe um mercado de mercado e possui uma posição curta no instrumento de hedge para compensar perdas potenciais no portfólio de ações longas. Há também uma contra-tendência ou um elemento de reversão média para a estratégia de hedge. Quando o preço do índice se move para cima rapidamente o suficiente para se tornar "sobrecompra", o sistema fica curto em uma fuga de volatilidade à desvantagem. Estes tendem a ser operações de curto prazo que durarão vários dias ou algumas semanas, enquanto a cobertura do mercado ostentoso permanece em vigor por períodos mais longos.

O Equity System Pack é um complemento para o produto Trading Blox, para que cada parâmetro possa ser testado novamente e otimizado para atender às necessidades individuais, ao tamanho da conta comercial e às tolerâncias de risco. O Builder, Pro ou Turtle Edition podem ser usados ​​de acordo com os requisitos. Cada sistema usa dados do final do dia, que podem ser acessados ​​facilmente por meio de nossos parceiros de provedores de dados, como o CSI.

Importante, esses sistemas não são uma caixa preta. As regras para inscrições, saídas, gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de riscos para cada sistema são totalmente documentadas aos clientes e ilustradas para que cada usuário possa entender o sistema e todos os parâmetros dentro do sistema.

Os sistemas podem ser usados ​​em combinação, como um conjunto de sistemas, ou individualmente, ou qualquer variação ou combinação de sistemas que o usuário deseja. Além disso, um ou todos os sistemas podem ser combinados com seus sistemas de futuros favoritos dentro de uma suíte para lidar com uma alocação de ativos separada.

Equity System Pack Requisitos mínimos do sistema:

• Windows 7 SP1 (ou superior)

• Processador Multi-Core de 64 bits.

• 6 GB de RAM mínima / 12 GB de RAM recomendada.

Esses requisitos, especialmente RAM, são devidos ao grande banco de dados de estoque necessário.

Ligue-nos para qualquer dúvida sobre qualquer um desses sistemas. Estamos ansiosos para ouvir de você.

Indicador de mudança de indicador médio.

Forex orari apertura mercati.

Pacote do sistema de equity trading blox.

Slippage pode fazer ou negociar seu sistema de negociação. Leia e verifique os testes e gráficos abaixo. Recentemente, falamos sobre algumas dificuldades de dados que podem afetar sua negociação e teste de sistemas mecânicos. A falha não foi mencionada. No entanto, este é um pacote crítico de dados para integrar em seus parâmetros de teste de back-end e para obter direito se você quiser obter resultados de backtest precisos. Eu decidi estudar o impacto da derrapagem em um dos sistemas de negociação da suíte usada para o pacote State of Trend. Uma das coisas boas sobre Trading Blox é a gama de parâmetros blox que você pode testar em sua simulação. Existem mais de 30 parâmetros de simulação, como juros, rollover, comissões, manuseio de lock-days, que podem ser testados para verificar seu impacto no desempenho do sistema. Em vez disso, leva em consideração o intervalo do dia da ordem. Da documentação do Trading Blox :. Para entradas curtas, o fator de deslizamento é calculado medindo o alcance do preço de entrada teórico para baixo. O fator de deslizamento é um pacote adicionado, ou subtraído do preço de entrada teórico, para obter o preço de preenchimento simulado. A distância entre o preço alto eo preço da ordem está sendo negociada pelo fator de deslizamento. Neste exemplo, a diferença entre o sistema de preço elevado o preço da ordem é de 20 pontos. O preço de preenchimento da ordem será 5 pontos pior do que o preço da ordem de parada de simular um preenchimento. Aqui estão os resultados da simulação escalonada e um gráfico das curvas de equidade resultantes para cada teste escalonado :. O impacto da equidade é bastante dramático. Imagine configurar um pedido de compra para o futuro. Se o preço negociar entre 99 e seu sistema deve ser preenchido. Esta é a diferença entre um bom sistema e um não tão bom ... A maioria das tendências A seguir ao patrimônio, entrar e negociar na mesma direção que o momento atual dos preços. Portanto, o comércio mantém-os mais expostos ao deslizamento do que um sistema de reversão média, por exemplo. Infelizmente, isso não é algo que pode ser testado, além de executar testes em mercados reais ou ter dados mais completos e granulares, como dados de marca, complementados com algumas informações de profundidade do livro. Uma idéia para investigar seria evitar os níveis óbvios de preços que cada comerciante e cão do sistema estão observando, ou seja, o período do intervalo diurno, a média móvel do dia, etc. Eu estava conversando recentemente com um novo fundo de tendência de tendência emergente em Londres. Eles mencionaram sua equipe de dois comerciantes para entrar e blox posições. A equidade do resultado que eles estavam obtendo é o deslizamento negativo, como mostram os resultados do backtest, pode significar muito mais do que apenas um pequeno impulso extra agradável para o desempenho do sistema. Aspect Capital, um dos Trend After Wizardsis é um sistema de um grande fundo que desenvolveu uma equipe de pesquisa e infra-estrutura para bloquear suas execuções comerciais, com o uso da execução de negociação algorítmica em combinação com sua mesa de negociação. Isso é usado além de seus principais sinais de negociação automáticos geradores de alfa. A abordagem deles é discutida em uma entrevista com a revista Automated Trader :. O Slippage pode ser considerado como um pensamento posterior no desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado, no entanto, os resultados de nossos testes apontam para que o deslizamento seja um dos principais contribuintes para o desempenho geral do sistema. Isso é destacado pelo esforço do sistema de fundo profissional implementado para melhorar suas execuções. Provavelmente um caso em que não paga ser um peixe pequeno em uma grande lagoa com peixes maiores com melhor acesso ao mercado. Sistemas de duração mais longos pensam: estes sistemas de pacotes longos são, ao invés, mais sensíveis ao deslocamento comercial do spread. Felizmente, o deslizamento nos spreads é muito mais fácil de conter. Oi PumperNickel, muito bom ponto e bem colocado. Então, obrigado por completar a foto, mencionando isso. Provavelmente um post de acompanhamento .... Erik, obrigado pela entrada. Para ser honesto, eu sou um pouco cego neste nível, enquanto eu negocio tem dados suficientes para obter estatísticas de derrapagem adequadas. Como você diz, depende do AUM e dos mercados também. Se qualquer leitor pudesse tocar com o nível de deslizamento que eles consideram adequado para o teste de back-testing, o sistema pode nos dar uma idéia melhor do consenso. A equidade descobre que, no sistema particular desta mensagem do blog blox, a tendência segue a negociação de ações com durações de comércio médias entre 3 dias e o dia em que mais dados você se acumula, mais confuso você se torna. Cada ponto de pacote provavelmente é algo como uma 9-tupla: MarketName, BuyOrSell, OrderType, DailyHigh, DailyLow, TheoreticalFill, ActualFill, SlippageInTicks, SlippageInBloxPct, SlippageInDollars. OrderType é MarketOnClose, MarketOnOpen, LimitFilledIntraday, StopFilledIntraday, StopFilledOnOpen, etc. O pacote alto diário baixo é blox para que você possa calcular o Trading Blox em termos de porcentagem. Unables, a teoria preenchida, não preenchida na prática também são filosóficamente difíceis - mas muito real e, de fato, comum em negociações de futuros reais com ordens de parada. Qual constante você selecionará? O significado médio dos dados de bloqueio de blox? Desvio padrão da média mais blox? O pior caso de deslizamento do Yick, nenhum deles é representativo. Aqueles que podem modelar o pacote de deslizamento com precisão, podem reduzir o tempo do sistema com mais equidade e navegar mais perto do vento. Pumpernickel Obrigado por compartilhar essas idéias excelentes. Slippage é patológico - isso faria uma boa camiseta. No pacote - como testávamos o comércio a longo prazo, a equidade encontrou o mesmo, o deslizamento é menos importante, mas para defini-lo é quase impossível. Nós sugerimos por um mecanismo simples de assumir alguns elementos e testar aqueles. Tal como - 1 comprando nos altos, vendendo no mínimo de negociação vendo os efeitos 2 comprando no dia seguinte, após o sinal de capital foi desencadeado no blox e no patrimônio, ou no patrimônio de um preço médio. Para todo o pacote fez uma diferença, mas não tão importante para se preocupar ... No mundo real, realmente depende do instrumento negociado ... Eu executei um comércio ontem com o stop trading, comprei ações da FXF na Iozen, se você pensa sobre isso no pacote do pior caso, ou seja, a compra no início do dia, essa maneira de calcular o deslizamento é apenas uma maneira de medir o quão perto do pior caso seu comércio executado em comparação com o preço de entrada desejado. Note-se que o deslizamento pode realmente afetar algum desempenho comercial do sistema e medir o deslizamento da vida real para alimentar isso de volta às suas simulações de teste de back-back é onde ele se torna muito útil. Chocado com esse sistema, olhando para o sistema com o IB, mas não temos certeza de que gerenciamos o blox otimize isso ainda mais. Eu também estou olhando ao redor e entrar em contato. Olá - Você poderia recomendar uma plataforma de execução de código aberto? Estou usando Multicarts para testar back, mas a execução está longe de ser o resultado de backtesting. Eu sei que sempre há uma diferença entre testes e preenchimentos reais, mas com MC é cômico. Posso codificar para que não seja um problema. Estou olhando Tradelink e OpenQuant no momento. Você saberia de uma boa plataforma de código aberto? Você pode usar estas tags: me avise dos comentários de acompanhamento por e-mail. Sy blox, Systematic Trading, pesquisa e desenvolvimento, com um sabor de Pack Following. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O pacote Futures é complexo e apresenta o risco de perdas substanciais; Como negociação, pode não ser adequado para todos os investidores. O conteúdo deste site é fornecido apenas como informação geral e deve ser tomada a equidade como conselho de investimento. Todo o conteúdo do site, não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou de segurança, ou para participar de qualquer estratégia de negociação ou de investimento específica. As idéias expressas neste blox são apenas as opiniões do autor. O autor pode ou não ter uma posição em qualquer instrumento financeiro ou estratégia acima referida. Qualquer ação que a negociação tenha como resultado de informações ou análises neste site é, em última análise, sua exclusiva responsabilidade. Sy blog - sistema de sistema automatizado - Sitemap - Powered by Wordpress. Sy blog - Au tomated Tra ding Sy stem. Wisdom Tradinga Futures Broker que pode executar o seu Trading Blox e fornecer acesso a mercados globais e CTA's - tudo a preços excelentes. Sy recomenda CSI Data. Os seus resultados de back-testing são realistas? Deixe um comentário Cancelar Nome Email Website XHTML: Atualizações gratuitas Por: Tendência Após o desempenho dos assistentes Um truque para reduzir Drawdowns Trading Blox avaliação Melhor Tendência Seguindo por meio de e-ratio de rolagem melhorada: Como medir sua vantagem comercial em 4 etapas fáceis Um guia prático para ETF Trading Systems Que CTAs REALMENTE fornecem alfa e COMO você calcula isso? As tartarugas eram apenas sortudas? Verifique a lista dos mercados de ações mundiais que a Wisdom Trading oferece acesso, desde o milho na África do Sul, ao Palm Oil na Malásia até o won coreano, o Real brasileiro ou o Kerosene japonês para citar alguns, ele é impressionante e excelente para se beneficiar da diversificação. Digite seu endereço:

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5 pensamentos sobre & ldquo; Trading blox equity system pack & rdquo;

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O Wisdom Trading é o único negociador oficial do Trading Blox Support Broker.

Fornecemos serviços de consulta e execução aos clientes da Trading Blox.

Entre em contato conosco para saber mais sobre nossos serviços de corretagem e execução específicos da Trading Blox.

O Trading Blox é uma poderosa plataforma de software profissional na qual você pode desenvolver, testar e implementar seus próprios sistemas de negociação mecânica e executar sistemas de negociação de terceiros e de domínio público. Ele irá ajudá-lo a retornar os sistemas de negociação de testes através de um conjunto abrangente de simulações, incluindo o início da data de início e a duração do teste, a alteração da composição do portfólio, as considerações de comissão / deslizamento / equidade e quaisquer outros parâmetros ajustáveis ​​pelo usuário que seu sistema contenha.

O software Trading Blox permite que você examine minuciosamente o desempenho de qualquer sistema de negociação de commodities em uma variedade de condições de mercado para que você possa entender melhor as características de desempenho do sistema de negociação antes de começar a negociar com uma conta real. Trading Blox é um sistema de comércio fantástico usado por uma variedade de analistas de mercado, gerentes de dinheiro e comerciantes individuais.

A funcionalidade Geração de Ordem permite uma transição perfeita de back-testing para negociação ao vivo. É simplesmente uma questão de passar do modo de teste de volta para o modo de geração de pedidos, usando exatamente o (s) mesmo (s) sistema (s), parâmetros e portfólio.

Sistemas de negociação & # 8211; Desenvolvido por Trading Blox.

Uma de nossas ofertas é uma gama de sistemas de negociação, usando diferentes estratégias de tendências de longo prazo seguindo a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Esses sistemas de negociação usam a Trading Blox para negociação ao vivo e geração de pedidos, bem como resultados de desempenho em back-testing.

Entre em contato conosco para saber mais sobre nossos sistemas e / ou solicitar relatórios de simulação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

Trading Blox e The Wisdom State of Trend Following.

The Wisdom State of Trend O relatório seguinte usa o Trading Blox como o mecanismo de simulação para carregar dados históricos, executar vários back-tests do sistema para estabelecer uma tendência após benchmark e derivar muitas estatísticas e gráficos de desempenho.

Clique aqui para verificar os resultados produzidos pela Trading Blox ou entre em contato conosco para discutir como podemos implementar uma solução de negociação mais adequada às suas necessidades usando o Trading Blox.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Sanz Prophet.

Como podemos simular isso?

Uma maneira não é para. Você pode desenvolver boas estratégias independentes umas das outras e investir nelas como quiser.

O outro meio é simular um portfólio multi-ativos e multi-estratégia como um todo.

Você pode pensar em uma estratégia como uma série de tempo. O SPY é uma série de tempo. Assim, o GLD, assim como a IBM. Apenas uma seqüência de números. Então, uma estratégia é a curva de equidade de s, uma série de tempo artificialmente produzida. Você pode investir em um ou em vários, exatamente como se eles fossem & # 8220; ativos & # 8221; Além disso.

Há 20 anos, devemos ter diversificado em diferentes classes de ativos, agora podemos ter que diversificar em diferentes estratégias, também.

Então, como você pode fazer isso? Que ferramentas usar?

Há muitas escolhas. Passarei brevemente por aqueles que tentei. Outros existem que podem ser melhores, mas eu não tentei (NinjaTrader, TradingBlox, etc.)

Como você sabe, eu sou um grande fã de Amibroker. Não é uma escolha óbvia para backtesting um portfólio multi-ativos e multi-estratégia. Mas, como de costume, há muitas maneiras de fazer coisas na AB. A escolha óbvia é backtest cada estratégia e exportar as ações individuais. Em seguida, troque essas curvas de equidade como buy & amp; aguarde. A desvantagem é que é necessário dois passos para fazer isso. O lado positivo é que você pode escrever um novo script e desenvolver regras ou esquemas de alocação sobre quando e quanto negociar em cada estratégia. Outra opção é programar várias estratégias em um script afl, de modo que tanto os fundos disponíveis como os lucros compostos sejam levados em consideração.

Isso pode ser feito, com algumas limitações. Se alguém estiver interessado, posso fazer uma publicação com o código e a lógica da afl.

Quanto mais eu trabalho com este software, mais eu gosto disso.

No QuantShare, você primeiro desenvolve estratégias individuais. Cada um pode trocar a cesta específica de ativos. Você pode então combinar estratégias usando o plug-in do combinado-trading-systems.

Ele pede que você escolha quais estratégias testar, depois as combina e retorna as estatísticas e as curvas de equidade. Ao listar as estatísticas de todas as combinações possíveis, você pode ver rapidamente quais combinações de estratégias são melhores sem passar por uma análise de correlação.

Outra maneira de testar várias estratégias é escrever um script do MoneyManagment. Usando esse script (em C # ou JScript) você pode controlar várias categorias & # 8220; # 8221; que têm suas próprias regras.

Na próxima publicação, irei brevemente através de um script adaptativo multi-estratégia.

Eu baixei um teste de 30 dias e até agora estou muito impressionado, especialmente com a facilidade com que se comunica com os Interactive Brokers (bem como com muitos outros corretores e feeds) e o potencial de executar ATS (estratégias de negociação automatizadas) com muitos corretores diferentes. Eu consegui configurar um sistema ATS simples em menos de 10 minutos e executá-lo. Este é definitivamente um concorrente quando se trata de sistemas ATS intra-dia.

Dito isto, o MultiChart também pode suportar portfólios multi-estratégia, multi-ativos.

Agora, este é um pedaço de software muito interessante.

uma. Você pode executar backtesting multi-ativos e multi-estratégias usando o & # 8220; Contas & # 8221 ;. Cada Carteira possui uma ou mais contas. Cada conta tem cada lista de instrumentos, estratégia, script de gerenciamento de dinheiro, bem como comissões e conexão de intermediário (para autotrading).

b. Você pode ter um script de gerenciamento de dinheiro mestre que & # 8220; vê & # 8221; todas as contas sob a carteira e reafectam fundos de acordo com as regras estabelecidas.

c. Você pode ter um script mestre de controle de risco que & # 8220; vê & # 8221; todas as contas e, por exemplo, rejeita posições se diferentes estratégias tendem a comprar o mesmo estoque. Você pode automatizar tudo isso, não apenas backtest. Como um exame: Diga que você tem dois corretores: Interactive Brokers e MB Trading. Em Portfolio, posso criar duas Contas: InteractiveBrokers_1 e MBTrading_1. Ambos podem ser negociados automaticamente a partir do QI. Então, mesmo se você é um pouco paranóico e não confie no seu corretor, você pode executar através deles apenas metade da sua estratégia! 🙂

e. IQBroker usa C # e permite que você importe as referências dll.

f. Atualmente, ele é gratuito para indivíduos.

Então, qual é a desvantagem?

Um pouco de uma curva de aprendizado íngreme e sem suporte (a menos que você pague).

Pós-navegação.

9 pensamentos sobre & ldquo; Backtest Multiple Stratégies & rdquo;

Muitas vezes, eu não compartilho blogs ou compartilho as ótimas ferramentas que encontro, mas acho que você acharia o StrataSearch ser muito impressionante para testar múltiplas estratégias juntas. Não é a mais bonita peça de software, mas é rápido para o que faz e é o melhor que encontrei até agora para as minhas necessidades.

Obrigado por me informar. Sim, parece que ele multi-estratégias + extrai estratégias de dados. Pode dar uma prova. Vejo você no C2!

Acabei de perceber que sua publicação no início das ações da Bompus B foi postada em 2007. Parece que o sistema já fez excepcionalmente bem, não é um feito fácil. Está inativo? Por quê?

Ah & # 8230; você encontrou meu antigo blog e meu antigo sistema. O sistema foi interrompido e atualmente está segurando alguns símbolos que eu não posso sair ... eles simplesmente aconteceram ter feito decente depois que eu parei esse sistema. O único sistema no qual estou focado agora é:

que acho que vai muito bem no clima econômico atual.

Encontrar o pacote de software certo para ajudar com o gerenciamento financeiro foi bastante incômodo, até encontrar o pacote Trading Blox Equity System Pack. Depois de falar com eles, eu aprendi com este ótimo novo software. Isso ajuda você a gerenciar seu próprio dinheiro na sociedade de ritmo acelerado de hoje, tomando decisões melhores. Eles são uma equipe pequena, então o apoio que recebi foi incrível. Gostaria de recomendar a alguém para verificar este novo produtotradingblox /? Page_id = 1136.

Você pode postar o Código AMIBroker.

Oi Sanz Phrophet & # 8211; ótimo site. Estou procurando construir uma meta-estratégia em AB e ficar vinculado a este site. Estou tendo problemas para estabelecê-lo corretamente, por isso, foi wodnering se você tiver quaisquer ponteiros ou scripts que você possa me apontar. Eu estou basicamente seguindo a abordagem de quantum dutchmans para usar o.

Função de equidade para salvar os fluxos e, em seguida, executá-los como meta-estratégia, mas eu não consigo fazê-lo funcionar corretamente (ele ainda executa o universo e não os fluxos) & # 8230; qualquer orientação muito apreciada & # 8211; obrigado.

Oi sanz, só me perguntando se você ainda obteve os códigos para Amibroker (para testar estratégias mutiple)? Posso publicá-los aqui? Encontre seus pontos de vista muito úteis. Felicidades.

Nunca fui feliz com esse código AB e, eventualmente, me movi para QuantShare e Quanttrader para alocação multi-estratégia. Envie-os e eu posso ver o que eu tenho para o Ami.